Сравнение CUMMINSIND.NS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CUMMINSIND.NS и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUMMINSIND.NS и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMMINSIND.NS Cummins India Limited | 4.41% | 37.60% | 68.74% | 44.32% | 49.06% | 66.85% | 7.28% | -33.57% | -3.78% | 11.77% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -0.50% | 23.48% | 28.80% | 27.16% | -9.34% | 31.27% | 21.40% | 34.82% | 4.22% | 14.25% |
Разные валюты инструментов
CUMMINSIND.NS торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUMMINSIND.NS показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции CUMMINSIND.NS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 20.40% против 18.05% соответственно.
CUMMINSIND.NS
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 55.27%
- 3 года*
- 43.29%
- 5 лет*
- 40.81%
- 10 лет*
- 20.40%
FXAIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUMMINSIND.NS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CUMMINSIND.NS
FXAIX
Сравнение CUMMINSIND.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUMMINSIND.NS | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.58 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.24 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.61 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 12.19 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUMMINSIND.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.58 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.06 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CUMMINSIND.NS и FXAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUMMINSIND.NS и FXAIX
Дивидендная доходность CUMMINSIND.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMMINSIND.NS Cummins India Limited | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.27% | 1.34% | 1.59% | 2.44% | 3.09% | 1.77% | 1.55% | 1.71% | 0.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CUMMINSIND.NS и FXAIX
Максимальная просадка CUMMINSIND.NS за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUMMINSIND.NS и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUMMINSIND.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -33.79% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.13% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.33% | -24.50% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.20% | -33.79% | -37.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -6.23% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -3.83% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.53% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUMMINSIND.NS и FXAIX
Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CUMMINSIND.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUMMINSIND.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 4.11% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 9.34% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 18.15% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 16.14% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 17.09% | +13.86% |