Сравнение CULAX с UGSDX
CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) and UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, CULAX returned 2.47%/yr vs 1.57%/yr for UGSDX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CULAX charges 0.72%/yr vs 1.06%/yr for UGSDX.
Доходность
Сравнение доходности CULAX и UGSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CULAX показывает доходность 1.34%, а UGSDX немного ниже – 1.32%. За последние 10 лет акции CULAX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.57% соответственно.
CULAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.47%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам CULAX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 1.34% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.43% | 0.66% | 3.30% | 1.15% | 1.27% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 1.32% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Correlation
The correlation between CULAX and UGSDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.07 |
Over the past year, CULAX and UGSDX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CULAX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
CULAX
UGSDX
Сравнение CULAX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CULAX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CULAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 3.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 1.29 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 1.03 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 0.76 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок CULAX и UGSDX
Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и UGSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CULAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -2.83% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.51% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.19% | -2.83% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.40% | -2.83% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.30% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.00% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CULAX и UGSDX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CULAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CULAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.25% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.65% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 0.98% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.79% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 1.52% | -0.10% |
Сравнение комиссий CULAX и UGSDX
CULAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CULAX и UGSDX
Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности UGSDX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.91% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.45% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
CULAX and UGSDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CULAX has higher volatility (0.31%) compared to UGSDX (0.25%). In terms of maximum drawdown, CULAX dropped -7.40% vs UGSDX's -2.83%.
UGSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CULAX и UGSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор