Сравнение CULAX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CULAX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CULAX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.41% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.43% | 0.66% | 3.30% | 1.15% | 1.27% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CULAX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции CULAX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.50% соответственно.
CULAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 2.44%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CULAX и UGSDX
CULAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
CULAX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
CULAX
UGSDX
Сравнение CULAX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CULAX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 3.44 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CULAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.44 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.46 | 1.20 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.74 | 0.97 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.73 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между CULAX и UGSDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CULAX и UGSDX
Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.63% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок CULAX и UGSDX
Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CULAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -2.83% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.19% | -2.83% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.40% | -2.83% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.30% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.00% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CULAX и UGSDX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CULAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CULAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.00% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.69% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.05% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.78% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.55% | -0.14% |