PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CULAX с CMCIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both mutual funds - CULAX is a Ultrashort Bond fund managed by Calvert Research and Management, while CMCIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Calvert Research and Management. Over the past year, CULAX returned 4.00% vs 3.42% for CMCIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CULAX charges 0.72%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 5.94%.

CULAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.00%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.36%
10 лет*
2.46%

CMCIX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.73%
С начала года
5.94%
6 месяцев
3.85%
1 год
3.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CULAX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		1.24%4.55%5.69%2.18%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		5.94%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between CULAX and CMCIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с MUIIXCULAX с NUSFXCULAX с DFYGXCULAX с CAAAXCULAX с CCLAX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

CULAX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CULAXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
0.32

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.43
0.59

+9.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.78

1.06

+2.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.28

0.41

+12.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.31

0.96

+53.35

CULAX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CMCIX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CULAXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-21.50%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-11.68%

+11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.09%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-6.48%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

5.04%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CMCIX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.36%, в то время как у Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CULAXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

4.24%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

10.89%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

15.39%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

16.53%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

16.53%

-15.11%

Сравнение комиссий CULAX и CMCIX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CMCIX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности CMCIX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.01%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.92%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Часто задаваемые вопросы

CULAX and CMCIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCIX has higher volatility (4.24%) compared to CULAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, CULAX dropped -7.40% vs CMCIX's -21.50%.

CULAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CULAX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор