Сравнение CU31.L с XT01.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - CU31.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU31.L returned 2.92%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU31.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -5.65% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
Correlation
The correlation between CU31.L and XT01.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between CU31.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
XT01.L
Сравнение CU31.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 2.77 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и XT01.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -15.31% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -4.48% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -9.75% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -15.31% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.62% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.30% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.80% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и XT01.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.63%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.90% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.68% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.44% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 8.37% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 8.34% | +0.85% |
Сравнение комиссий CU31.L и XT01.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и XT01.L
Ни CU31.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CU31.L and XT01.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.
CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор