Сравнение CU31.L с VUTA.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - CU31.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU31.L returned 2.41%/yr vs -0.19%/yr for VUTA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью -0.05%.
CU31.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 1.49%
VUTA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU31.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.82% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.69% | 0.60% | -0.40% | 1.17% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.05% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
Correlation
The correlation between CU31.L and VUTA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between CU31.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
VUTA.L
Сравнение CU31.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU31.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.58 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.32 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и VUTA.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -25.05% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.19% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -21.06% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -21.06% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -19.16% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -17.91% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.28% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и VUTA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.48% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.50% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.04% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.61% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 17.24% | -4.15% |
Сравнение комиссий CU31.L и VUTA.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и VUTA.L
Ни CU31.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and VUTA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.
CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор