PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU31.L с VUTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CU31.L и VUTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU31.L торгуется в GBp, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU31.L показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью -0.05%.


CU31.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
0.40%
С начала года
0.82%
1 год
3.13%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.41%
10 лет*
1.49%

VUTA.L

1 день
0.45%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
-0.05%
1 год
3.16%
3 года*
1.88%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU31.L и VUTA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.82%-1.98%5.81%-1.58%7.69%0.60%-0.40%1.17%
VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
-0.05%-1.12%2.51%-1.91%-1.88%-1.09%3.97%-19.38%

Correlation

The correlation between CU31.L and VUTA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between CU31.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

CU31.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

VUTA.L
Ранг доходности на риск VUTA.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUTA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUTA.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUTA.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUTA.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUTA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU31.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CU31.LVUTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.58

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

1.32

+0.31

CU31.L vs. VUTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU31.L на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUTA.L равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU31.L и VUTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU31.L и VUTA.L

Максимальная просадка CU31.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и VUTA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CU31.LVUTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-25.05%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-5.19%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-21.06%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-21.06%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-19.16%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-17.91%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.28%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CU31.L и VUTA.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CU31.LVUTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.48%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

4.50%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

6.04%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.61%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

17.24%

-4.15%

Сравнение комиссий CU31.L и VUTA.L

CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU31.L и VUTA.L

Ни CU31.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CU31.L and VUTA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.

CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.05% for VUTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU31.L и VUTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор