PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUTA.L с VAGU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUTA.LVAGU.L
Дох-ть с нач. г.-0.53%2.45%
Дох-ть за 1 год1.14%10.00%
Дох-ть за 3 года-0.89%-1.41%
Дох-ть за 5 лет-0.80%-0.09%
Коэф-т Шарпа0.181.98
Коэф-т Сортино0.323.10
Коэф-т Омега1.041.36
Коэф-т Кальмара0.050.69
Коэф-т Мартина0.648.72
Индекс Язвы1.85%1.17%
Дневная вол-ть6.46%5.14%
Макс. просадка-23.40%-17.42%
Текущая просадка-20.04%-6.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VUTA.L и VAGU.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VUTA.L и VAGU.L

С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VAGU.L с доходностью 2.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.72%
4.63%
VUTA.L
VAGU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUTA.L и VAGU.L

VUTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VAGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VAGU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating
График комиссии VAGU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUTA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUTA.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUTA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUTA.L, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUTA.L, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUTA.L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUTA.L, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUTA.L, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.40
VAGU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAGU.L, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAGU.L, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAGU.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAGU.L, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAGU.L, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.72

Сравнение коэффициента Шарпа VUTA.L и VAGU.L

Показатель коэффициента Шарпа VUTA.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VAGU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUTA.L и VAGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.24
1.98
VUTA.L
VAGU.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUTA.L и VAGU.L

Ни VUTA.L, ни VAGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VUTA.L и VAGU.L

Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки VAGU.L в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и VAGU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.22%
-6.29%
VUTA.L
VAGU.L

Волатильность

Сравнение волатильности VUTA.L и VAGU.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.67%
1.16%
VUTA.L
VAGU.L