PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUTA.L с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUTA.LVUG
Дох-ть с нач. г.-0.53%26.93%
Дох-ть за 1 год1.14%50.63%
Дох-ть за 3 года-0.89%8.46%
Дох-ть за 5 лет-0.80%18.99%
Коэф-т Шарпа0.183.09
Коэф-т Сортино0.323.90
Коэф-т Омега1.041.56
Коэф-т Кальмара0.052.78
Коэф-т Мартина0.6415.69
Индекс Язвы1.85%3.26%
Дневная вол-ть6.46%16.60%
Макс. просадка-23.40%-50.68%
Текущая просадка-20.04%-0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VUTA.L и VUG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VUTA.L и VUG

С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 26.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.72%
19.47%
VUTA.L
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUTA.L и VUG

VUTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
График комиссии VUTA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUTA.L c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUTA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUTA.L, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUTA.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUTA.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUTA.L, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUTA.L, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.32
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.60

Сравнение коэффициента Шарпа VUTA.L и VUG

Показатель коэффициента Шарпа VUTA.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUTA.L и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.95
2.52
VUTA.L
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUTA.L и VUG

VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VUTA.L и VUG

Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.22%
-0.19%
VUTA.L
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VUTA.L и VUG

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.67%
3.60%
VUTA.L
VUG