PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUTA.L с DTLA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUTA.LDTLA.L
Дох-ть с нач. г.-0.53%-4.64%
Дох-ть за 1 год1.14%13.39%
Дох-ть за 3 года-0.89%-12.05%
Дох-ть за 5 лет-0.80%-5.61%
Коэф-т Шарпа0.180.92
Коэф-т Сортино0.321.42
Коэф-т Омега1.041.17
Коэф-т Кальмара0.050.29
Коэф-т Мартина0.642.57
Индекс Язвы1.85%5.40%
Дневная вол-ть6.46%15.03%
Макс. просадка-23.40%-48.47%
Текущая просадка-20.04%-41.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VUTA.L и DTLA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VUTA.L и DTLA.L

С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -4.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.72%
5.61%
VUTA.L
DTLA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUTA.L и DTLA.L

И VUTA.L, и DTLA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
График комиссии VUTA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии DTLA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUTA.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUTA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUTA.L, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUTA.L, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUTA.L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUTA.L, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUTA.L, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.40
DTLA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTLA.L, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTLA.L, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTLA.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTLA.L, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTLA.L, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.57

Сравнение коэффициента Шарпа VUTA.L и DTLA.L

Показатель коэффициента Шарпа VUTA.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DTLA.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUTA.L и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.24
0.92
VUTA.L
DTLA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUTA.L и DTLA.L

Ни VUTA.L, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VUTA.L и DTLA.L

Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и DTLA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.22%
-41.07%
VUTA.L
DTLA.L

Волатильность

Сравнение волатильности VUTA.L и DTLA.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.67%
4.06%
VUTA.L
DTLA.L