PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUTA.L с VAGF.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUTA.LVAGF.DE
Дох-ть с нач. г.-0.53%1.08%
Дох-ть за 1 год1.14%8.11%
Дох-ть за 3 года-0.89%-3.44%
Дох-ть за 5 лет-0.80%-1.78%
Коэф-т Шарпа0.181.60
Коэф-т Сортино0.322.55
Коэф-т Омега1.041.29
Коэф-т Кальмара0.050.42
Коэф-т Мартина0.645.73
Индекс Язвы1.85%1.34%
Дневная вол-ть6.46%4.79%
Макс. просадка-23.40%-19.57%
Текущая просадка-20.04%-12.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VUTA.L и VAGF.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VUTA.L и VAGF.DE

С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VAGF.DE с доходностью 1.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.72%
5.08%
VUTA.L
VAGF.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUTA.L и VAGF.DE

VUTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VAGF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VAGF.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
График комиссии VAGF.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUTA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUTA.L c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUTA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUTA.L, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUTA.L, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUTA.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUTA.L, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUTA.L, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.68
VAGF.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAGF.DE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAGF.DE, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAGF.DE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAGF.DE, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAGF.DE, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.62

Сравнение коэффициента Шарпа VUTA.L и VAGF.DE

Показатель коэффициента Шарпа VUTA.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VAGF.DE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUTA.L и VAGF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.06
1.01
VUTA.L
VAGF.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUTA.L и VAGF.DE

Ни VUTA.L, ни VAGF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VUTA.L и VAGF.DE

Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки VAGF.DE в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и VAGF.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.22%
-23.22%
VUTA.L
VAGF.DE

Волатильность

Сравнение волатильности VUTA.L и VAGF.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.67%
1.98%
VUTA.L
VAGF.DE