Сравнение CU31.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
CU31.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CU31.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.28% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -3.08% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции CU31.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 2.34% против 14.63% соответственно.
CU31.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.34%
CSP1.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CU31.L и CSP1.L
И CU31.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CU31.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
CSP1.L
Сравнение CU31.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.97 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.41 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.06 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.08 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.97 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.03 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между CU31.L и CSP1.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и CSP1.L
Ни CU31.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и CSP1.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CU31.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -25.48% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -10.33% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -20.77% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -25.48% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -4.74% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -3.35% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.07% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 2.04%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CU31.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 3.75% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 8.30% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 15.14% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 14.38% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 15.60% | -6.38% |