PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU2U.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CU2U.L и UC95.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
-5.86%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%31.60%-6.43%21.69%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.08%6.66%13.53%5.72%-6.94%24.94%3.50%29.54%-1.90%15.82%
Разные валюты инструментов

CU2U.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU2U.L показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции CU2U.L превзошли акции UC95.L по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.43% соответственно.


CU2U.L

1 день
3.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-1.85%
1 год
13.58%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.20%
10 лет*
12.75%

UC95.L

1 день
0.63%
1 месяц
-5.88%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.49%
1 год
0.44%
3 года*
9.41%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI USA UCITS USD

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Сравнение комиссий CU2U.L и UC95.L

CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC95.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CU2U.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CU2U.LUC95.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.03

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.13

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.01

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

0.02

+4.71

CU2U.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CU2U.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.03

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.09

Корреляция

Корреляция между CU2U.L и UC95.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и UC95.L

CU2U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и UC95.L

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и UC95.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CU2U.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-28.11%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-8.07%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-11.32%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-28.11%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-5.17%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.07%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.39%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и UC95.L

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CU2U.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.96%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

6.56%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

12.72%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

12.62%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

14.08%

+2.30%