Сравнение CU2U.L с UC95.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L).
CU2U.L и UC95.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU2U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CU2U.L и UC95.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CU2U.L и UC95.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | -5.86% | 14.10% | 19.50% | 27.09% | -20.03% | 27.37% | 20.45% | 31.60% | -6.43% | 21.69% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.08% | 6.66% | 13.53% | 5.72% | -6.94% | 24.94% | 3.50% | 29.54% | -1.90% | 15.82% |
Разные валюты инструментов
CU2U.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU2U.L показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции CU2U.L превзошли акции UC95.L по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.43% соответственно.
CU2U.L
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 12.75%
UC95.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CU2U.L и UC95.L
CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC95.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CU2U.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск
CU2U.L
UC95.L
Сравнение CU2U.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU2U.L | UC95.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.03 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.13 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.01 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 0.02 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU2U.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.03 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CU2U.L и UC95.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2U.L и UC95.L
CU2U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.84% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CU2U.L и UC95.L
Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и UC95.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CU2U.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -28.11% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -8.07% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -11.32% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -28.11% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.17% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.07% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.39% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU2U.L и UC95.L
Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CU2U.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 2.96% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 6.56% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 12.72% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 12.62% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 14.08% | +2.30% |