Сравнение CU2G.L с WFC
CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while WFC (Wells Fargo & Company) is a stock. Over the past 10 years, CU2G.L returned 15.63%/yr vs 9.55%/yr for WFC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CU2G.L и WFC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU2G.L торгуется в GBp, в то время как WFC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU2G.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции CU2G.L превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 15.63% против 9.55% соответственно.
CU2G.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.63%
WFC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.38%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам CU2G.L и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2G.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 13.45% | 6.37% | 21.31% | 20.11% | -10.63% | 29.15% | 16.42% | 26.58% | 6.27% | 21.44% |
WFC Wells Fargo & Company | -6.19% | 25.91% | 49.04% | 16.79% | -1.45% | 62.67% | -43.36% | 16.82% | -17.19% | 3.42% |
Correlation
The correlation between CU2G.L and WFC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CU2G.L and WFC has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU2G.L vs. WFC — Ранг доходности на риск
CU2G.L
WFC
Сравнение CU2G.L c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU2G.L | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.57 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 1.30 | +9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU2G.L и WFC
Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки WFC в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU2G.L | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -73.27% | +47.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -23.65% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | -27.40% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -30.84% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.96% | -62.00% | +36.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -9.35% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -14.63% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 10.33% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU2G.L и WFC
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) составляет 4.01%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU2G.L | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.29% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 19.74% | -10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 26.55% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 29.44% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 32.08% | -11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2G.L и WFC
CU2G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2G.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.12% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CU2G.L and WFC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор