PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU2G.L с WFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CU2G.L и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU2G.L торгуется в GBp, в то время как WFC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU2G.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции CU2G.L превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 15.63% против 9.55% соответственно.


CU2G.L

1 день
1.05%
1 месяц
2.87%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.48%
1 год
29.43%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.49%
10 лет*
15.63%

WFC

1 день
0.30%
1 месяц
11.38%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-8.03%
1 год
13.36%
3 года*
29.41%
5 лет*
16.73%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2G.L и WFC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
13.45%6.37%21.31%20.11%-10.63%29.15%16.42%26.58%6.27%21.44%
WFC
Wells Fargo & Company
-6.19%25.91%49.04%16.79%-1.45%62.67%-43.36%16.82%-17.19%3.42%

Correlation

The correlation between CU2G.L and WFC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г.

0.45

Over the past year, the correlation between CU2G.L and WFC has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI USA UCITS USD

Wells Fargo & Company

Доходность на риск

CU2G.L vs. WFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2G.L c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CU2G.LWFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.57

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

1.30

+9.11

CU2G.L vs. WFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2G.L на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа WFC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2G.L и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU2G.L и WFC

Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки WFC в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и WFC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CU2G.LWFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-73.27%

+47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-23.65%

+13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-27.40%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-30.84%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.96%

-62.00%

+36.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-9.35%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-14.63%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

10.33%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2G.L и WFC

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) составляет 4.01%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CU2G.LWFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.29%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

19.74%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

26.55%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

29.44%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

32.08%

-11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2G.L и WFC

CU2G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFC
Wells Fargo & Company
2.12%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Часто задаваемые вопросы


CU2G.L and WFC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и WFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор