Сравнение CU2G.L с 500G.L
CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU2G.L returned 15.30%/yr vs 16.24%/yr for 500G.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности CU2G.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU2G.L показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции CU2G.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 15.30% против 16.24% соответственно.
CU2G.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 15.30%
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам CU2G.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2G.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 12.62% | 6.37% | 21.31% | 20.11% | -10.63% | 29.15% | 16.42% | 26.58% | -0.32% | 10.75% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Correlation
The correlation between CU2G.L and 500G.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between CU2G.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU2G.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
CU2G.L
500G.L
Сравнение CU2G.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU2G.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.08 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 15.27 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU2G.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.07 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CU2G.L и 500G.L
Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU2G.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -25.52% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -7.12% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | -21.12% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -21.12% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.96% | -25.52% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.29% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.91% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU2G.L и 500G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU2G.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.65% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.13% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 10.55% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.31% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.54% | +0.21% |
Сравнение комиссий CU2G.L и 500G.L
CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2G.L и 500G.L
Ни CU2G.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU2G.L and 500G.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CU2G.L.
CU2G.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while 500G.L is S&P 500. CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор