PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINLU1681042948
ЭмитентAmundi
Дата выпуска18 апр. 2018 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell 1000 TR USD
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия Amundi MSCI USA UCITS USD составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI USA UCITS USD

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Amundi MSCI USA UCITS USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.33%
13.40%
CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amundi MSCI USA UCITS USD показал доход в 8.93% с начала года и 24.68% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.93%6.12%
1 месяц1.87%-1.08%
6 месяцев14.33%15.73%
1 год24.68%22.34%
5 лет (среднегодовая)14.48%11.82%
10 лет (среднегодовая)N/A10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.20%4.87%3.45%
2023-0.79%-3.84%5.64%4.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CU2G.L составляет 92, что означает, что он находится в топ 8% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CU2G.L, с текущим значением в 9292
Amundi MSCI USA UCITS USD(CU2G.L)
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CU2G.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CU2G.L, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CU2G.L, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CU2G.L, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CU2G.L, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CU2G.L, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

Amundi MSCI USA UCITS USD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.39
1.81
CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Amundi MSCI USA UCITS USD не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.76%
-2.01%
CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amundi MSCI USA UCITS USD показал максимальную просадку в 25.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка Amundi MSCI USA UCITS USD составляет 1.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9013 авг. 2020 г.113
-16.99%10 дек. 2021 г.12616 июн. 2022 г.27419 июл. 2023 г.400
-14.49%4 окт. 2018 г.5827 дек. 2018 г.7923 апр. 2019 г.137
-9.73%10 янв. 2018 г.5426 мар. 2018 г.3721 мая 2018 г.91
-7.2%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amundi MSCI USA UCITS USD составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.10%
4.14%
CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD)
Benchmark (^GSPC)