Сравнение CU2G.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
CU2G.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CU2G.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| CU2G.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.32% | 17.85% |
| Дох-ть за 1 год | 17.64% | 25.32% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.14% | 15.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 11.75% |
| Макс. просадка | -25.96% | -33.90% |
| Текущая просадка | -1.98% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между CU2G.L и CSPX.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CU2G.L и CSPX.L
С начала года, CU2G.L показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 17.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CU2G.L и CSPX.L
CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CU2G.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2G.L и CSPX.L
Ни CU2G.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CU2G.L и CSPX.L
Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CU2G.L и CSPX.L
Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.82% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.