PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU1.L с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CU1.L с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

CU1.L и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CU1.L и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		-3.31%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%16.30%26.24%-0.40%10.55%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-12.64%22.54%66.46%61.01%-51.39%100.63%6.42%95.08%-20.67%56.24%
Разные валюты инструментов

CU1.L торгуется в GBp, в то время как SPXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU1.L показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции CU1.L уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 14.42% против 26.50% соответственно.

CU1.L

1 день
1.58%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.71%
3 года*
15.83%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.42%

SPXL

1 день
2.06%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-9.90%
1 год
31.17%
3 года*
35.24%
5 лет*
18.52%
10 лет*
26.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CU1.L:
CU1.L с XDUS.LCU1.L с CSP1.LCU1.L с QQQCU1.L с VUGCU1.L с SPX5.LCU1.L с LGUG.LCU1.L с MVEA.L
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий CU1.L и SPXL

CU1.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CU1.L vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU1.LSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.58

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.00

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

3.72

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU1.L vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU1.LSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.52

+0.52

Корреляция

Корреляция между CU1.L и SPXL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и SPXL

CU1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM202520242023202220212020201920182017
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и SPXL

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки SPXL в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

CU1.LSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-76.86%

+50.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-33.42%

+22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-63.80%

+42.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-76.86%

+50.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-18.62%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-15.85%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

8.42%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и SPXL

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) составляет 3.75%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CU1.LSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

14.87%

-11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

27.66%

-19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

53.74%

-38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

47.76%

-33.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

51.82%

-36.03%