PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU1.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CU1.L с SPX5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).

CU1.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CU1.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		-3.31%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%16.30%26.24%-0.40%10.55%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.78%9.34%27.47%19.75%-9.01%30.96%13.52%26.74%-0.04%11.63%
Разные валюты инструментов

CU1.L торгуется в GBp, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU1.L показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью -2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CU1.L имеют среднегодовую доходность 14.42%, а акции SPX5.L немного впереди с 14.80%.

CU1.L

1 день
1.58%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.71%
3 года*
15.83%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.42%

SPX5.L

1 день
0.32%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.12%
1 год
14.96%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CU1.L:
CU1.L с XDUS.LCU1.L с CSP1.LCU1.L с QQQCU1.L с VUGCU1.L с SPXLCU1.L с LGUG.LCU1.L с MVEA.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий CU1.L и SPX5.L

CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.

CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

CU1.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU1.LSPX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.94

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

10.57

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU1.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU1.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.98

+0.07

Корреляция

Корреляция между CU1.L и SPX5.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и SPX5.L

CU1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.01%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и SPX5.L

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, примерно равная максимальной просадке SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и SPX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CU1.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-25.45%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-7.07%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-20.90%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-25.45%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.42%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.21%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.97%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и SPX5.L

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 3.75% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CU1.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.63%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.30%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.05%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.28%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

15.54%

+0.25%