Сравнение CU1.L с LGUG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L).
CU1.L и LGUG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. LGUG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CU1.L и LGUG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CU1.L и LGUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU1.L iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | -3.00% | 9.22% | 27.38% | 20.66% | -10.62% | 28.72% | 16.30% | 24.03% |
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | -3.05% | 9.75% | 27.44% | 21.53% | -10.98% | 29.52% | 15.44% | 26.42% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CU1.L показывает доходность -3.00%, а LGUG.L немного ниже – -3.05%.
CU1.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.51%
LGUG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CU1.L и LGUG.L
CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%.
Доходность на риск
CU1.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск
CU1.L
LGUG.L
Сравнение CU1.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU1.L | LGUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.65 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 8.97 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU1.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CU1.L и LGUG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU1.L и LGUG.L
Ни CU1.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CU1.L и LGUG.L
Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, примерно равная максимальной просадке LGUG.L в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и LGUG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CU1.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -24.75% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -8.01% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -21.49% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -5.28% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.86% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.37% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU1.L и LGUG.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) имеют волатильность 3.61% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CU1.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.71% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.57% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.66% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.91% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 17.52% | -1.73% |