Сравнение CU1.L с MVEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).
CU1.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CU1.L и MVEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CU1.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU1.L iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | -3.31% | 9.22% | 27.38% | 20.66% | -10.62% | 28.72% | 8.59% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -1.73% | -2.72% | 14.94% | 6.35% | -1.55% | 26.04% | 0.75% |
Разные валюты инструментов
CU1.L торгуется в GBp, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU1.L показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -1.73%.
CU1.L
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 14.42%
MVEA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CU1.L и MVEA.L
CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MVEA.L в 0.20%.
Доходность на риск
CU1.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
CU1.L
MVEA.L
Сравнение CU1.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU1.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.36 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.41 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.63 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | -1.80 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU1.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.36 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.58 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CU1.L и MVEA.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU1.L и MVEA.L
Ни CU1.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CU1.L и MVEA.L
Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и MVEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CU1.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -14.36% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -8.57% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -14.36% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -10.12% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -4.30% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.25% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU1.L и MVEA.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CU1.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.77% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 6.11% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 11.65% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 11.66% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 12.02% | +3.77% |