PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU1.L с MVEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и MVEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CU1.L и MVEA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)
-3.31%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%8.59%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
-1.73%-2.72%14.94%6.35%-1.55%26.04%0.75%
Разные валюты инструментов

CU1.L торгуется в GBp, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU1.L показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -1.73%.


CU1.L

1 день
1.58%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.71%
3 года*
15.83%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.42%

MVEA.L

1 день
0.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-4.20%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Сравнение комиссий CU1.L и MVEA.L

CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MVEA.L в 0.20%.


Доходность на риск

CU1.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CU1.LMVEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.36

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

-0.41

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.63

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

-1.80

+8.12

CU1.L vs. MVEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MVEA.L равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и MVEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CU1.LMVEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.36

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.58

+0.47

Корреляция

Корреляция между CU1.L и MVEA.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и MVEA.L

Ни CU1.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и MVEA.L

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и MVEA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CU1.LMVEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-14.36%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.57%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-14.36%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-10.12%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.30%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.25%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и MVEA.L

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CU1.LMVEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.77%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

6.11%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.65%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

11.66%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

12.02%

+3.77%