Сравнение CTWO с PIT
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CTWO charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 41.36%.
CTWO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 42.58%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -15.24% | 15.78% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 41.36% | 8.66% |
Correlation
The correlation between CTWO and PIT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. PIT — Ранг доходности на риск
CTWO
PIT
Сравнение CTWO c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTWO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.07 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок CTWO и PIT
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -12.27% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -4.56% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -3.99% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 21.30% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 17.47% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 17.47% | +10.47% |
Сравнение комиссий CTWO и PIT
CTWO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и PIT
CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.31% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
CTWO and PIT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for CTWO.
PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.00% for CTWO.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор