Сравнение CTWO с DCMT
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CTWO charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.
CTWO
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -13.22% | 15.78% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | -0.94% |
Correlation
The correlation between CTWO and DCMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. DCMT — Ранг доходности на риск
CTWO
DCMT
Сравнение CTWO c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTWO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.15 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок CTWO и DCMT
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -11.95% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -5.08% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -3.14% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 18.36% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 15.79% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 15.79% | +12.19% |
Сравнение комиссий CTWO и DCMT
CTWO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и DCMT
CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
CTWO and DCMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for CTWO.
DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for CTWO.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and DoubleLine. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор