PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTWO с CCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTWO и CCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CTWO

1 день
-2.12%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
-16.36%
С начала года
-9.83%
1 год
7.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CCOM

1 день
0.52%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTWO и CCOM


Correlation

The correlation between CTWO and CCOM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust

Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CTWO vs. CCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTWO
Ранг доходности на риск CTWO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTWO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTWO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTWO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTWO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTWO: 1212
Ранг коэф-та Мартина

CCOM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTWO c CCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CTWOCCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

CTWO vs. CCOM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTWO и CCOM

Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и CCOM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTWOCCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.13%

-7.44%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.10%

-6.90%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-3.03%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CTWO и CCOM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTWOCCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

12.93%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

12.93%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.08%

12.93%

+16.15%

Сравнение комиссий CTWO и CCOM

CTWO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTWO и CCOM

CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


Часто задаваемые вопросы


CTWO and CCOM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTWO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTWO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.

CCOM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for CTWO.

They also come from different issuers: COtwo Advisors and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.99% for CCOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTWO и CCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор