Сравнение CTWO с BDRY
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds. Over the past year, CTWO returned 7.53% vs 74.48% for BDRY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CTWO charges 0.79%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.24%.
CTWO
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- -16.36%
- С начала года
- -9.83%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 33.44%
- С начала года
- 44.24%
- 1 год
- 74.48%
- 3 года*
- 37.75%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -9.83% | 4.42% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.24% | 56.05% |
Correlation
The correlation between CTWO and BDRY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. BDRY — Ранг доходности на риск
CTWO
BDRY
Сравнение CTWO c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTWO | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.47 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 9.43 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTWO и BDRY
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -89.16% | +59.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.13% | -21.60% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.10% | -69.53% | +49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -58.52% | +45.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 7.92% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и BDRY
Текущая волатильность для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) составляет 6.71%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что CTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.05% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 29.47% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 41.13% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 59.91% | -30.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 62.24% | -33.16% |
Сравнение комиссий CTWO и BDRY
CTWO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и BDRY
Ни CTWO, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CTWO and BDRY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.05%) compared to CTWO (6.71%). In terms of maximum drawdown, CTWO dropped -30.13% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 74.48% vs 7.53% for CTWO. On fees, CTWO is cheaper at 0.79% per year. On volatility, CTWO has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 74.48% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTWO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
CTWO and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and ETFMG. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор