Сравнение CTSIX с PBSIX
CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) and PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTSIX returned 10.62%/yr vs 3.40%/yr for PBSIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CTSIX charges 1.05%/yr vs 1.26%/yr for PBSIX.
Доходность
Сравнение доходности CTSIX и PBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSIX показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у PBSIX с доходностью 30.70%.
CTSIX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 33.58%
- 6 месяцев
- 31.44%
- 1 год
- 65.84%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
PBSIX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 55.95%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTSIX и PBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 33.58% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 30.70% | 12.05% | 3.75% | 21.83% | -42.90% | 16.44% | 50.02% | 2.49% |
Correlation
The correlation between CTSIX and PBSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between CTSIX and PBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSIX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск
CTSIX
PBSIX
Сравнение CTSIX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTSIX | PBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 4.31 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.95 | 15.44 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTSIX | PBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CTSIX и PBSIX
Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, примерно равная максимальной просадке PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и PBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSIX | PBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -52.49% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.67% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -28.03% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.60% | -52.49% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -5.40% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -21.56% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.77% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSIX и PBSIX
Текущая волатильность для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) составляет 9.58%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSIX | PBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 11.10% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 21.93% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 29.10% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 28.76% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 27.56% | +2.22% |
Сравнение комиссий CTSIX и PBSIX
CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSIX и PBSIX
Ни CTSIX, ни PBSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% |
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CTSIX and PBSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBSIX has higher volatility (11.10%) compared to CTSIX (9.58%). In terms of maximum drawdown, CTSIX dropped -50.83% vs PBSIX's -52.49%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSIX и PBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор