PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с PBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTSIX с PBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTSIX и PBSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью 2.87%.

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX
Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с POLIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGEIX

Сравнение комиссий CTSIX и PBSIX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CTSIX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXPBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.96

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.48

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.61

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

5.50

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PBSIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXPBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.96

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Корреляция

Корреляция между CTSIX и PBSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и PBSIX

Ни CTSIX, ни PBSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и PBSIX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, примерно равная максимальной просадке PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и PBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTSIXPBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-52.49%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.67%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

-52.49%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-25.55%

+18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-21.76%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.67%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и PBSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеют волатильность 13.35% и 13.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTSIXPBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

13.06%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

22.24%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.67%

31.79%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

28.41%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

27.46%

+2.30%