Сравнение CTSIX с CMNIX
CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) and CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - CTSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Calamos, while CMNIX is a fund fund managed by Calamos. Over the past 5 years, CTSIX returned 11.14%/yr vs 4.84%/yr for CMNIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTSIX charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for CMNIX.
Доходность
Сравнение доходности CTSIX и CMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSIX показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 2.86%.
CTSIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 68.24%
- 3 года*
- 35.13%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
CMNIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам CTSIX и CMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 35.59% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 2.86% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 2.61% |
Correlation
The correlation between CTSIX and CMNIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CTSIX and CMNIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSIX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск
CTSIX
CMNIX
Сравнение CTSIX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTSIX | CMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.02 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 6.99 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 42.93 | -19.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTSIX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 3.91 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.40 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CTSIX и CMNIX
Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и CMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSIX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -35.16% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -1.02% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -2.77% | -25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.60% | -7.52% | -43.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -7.16% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.17% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSIX и CMNIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSIX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 0.33% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 1.52% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 1.82% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 3.47% | +24.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 3.62% | +26.16% |
Сравнение комиссий CTSIX и CMNIX
CTSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSIX и CMNIX
CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.70% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTSIX and CMNIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (9.40%) compared to CMNIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, CTSIX dropped -50.83% vs CMNIX's -35.16%.
CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSIX и CMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор