Сравнение CTSIX с BCSSX
CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) and BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTSIX returned 10.34%/yr vs -5.39%/yr for BCSSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTSIX charges 1.05%/yr vs 1.12%/yr for BCSSX.
Доходность
Сравнение доходности CTSIX и BCSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSIX показывает доходность 29.08%, что значительно выше, чем у BCSSX с доходностью 4.12%.
CTSIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 26.70%
- С начала года
- 29.08%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
BCSSX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам CTSIX и BCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 29.08% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 4.12% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 4.93% |
Correlation
The correlation between CTSIX and BCSSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between CTSIX and BCSSX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSIX vs. BCSSX — Ранг доходности на риск
CTSIX
BCSSX
Сравнение CTSIX c BCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTSIX | BCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.08 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 0.19 | +16.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTSIX и BCSSX
Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки BCSSX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и BCSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSIX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -55.58% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -26.65% | +14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -55.58% | +27.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.60% | -55.58% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -40.39% | +32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -16.05% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 11.58% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSIX и BCSSX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSIX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 5.76% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 17.93% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 22.68% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 37.45% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 31.33% | -1.39% |
Сравнение комиссий CTSIX и BCSSX
CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BCSSX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSIX и BCSSX
CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 91.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 91.52% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTSIX and BCSSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (9.63%) compared to BCSSX (5.76%). In terms of maximum drawdown, CTSIX dropped -50.83% vs BCSSX's -55.58%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSIX и BCSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор