Сравнение CTSIX с BCSSX
CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) and BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTSIX returned 9.21%/yr vs -8.16%/yr for BCSSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTSIX charges 1.05%/yr vs 1.12%/yr for BCSSX.
Доходность
Сравнение доходности CTSIX и BCSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSIX показывает доходность 34.07%, что значительно выше, чем у BCSSX с доходностью -6.46%.
CTSIX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 34.07%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 60.22%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
BCSSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -8.16%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам CTSIX и BCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 34.07% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -6.46% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 4.93% |
Correlation
The correlation between CTSIX and BCSSX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between CTSIX and BCSSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSIX vs. BCSSX — Ранг доходности на риск
CTSIX
BCSSX
Сравнение CTSIX c BCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTSIX | BCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | -0.30 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | -0.68 | +21.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTSIX и BCSSX
Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки BCSSX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и BCSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSIX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -55.58% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -26.75% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -55.58% | +27.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.60% | -55.58% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -46.45% | +43.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -15.95% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 11.61% | -8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSIX и BCSSX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSIX | BCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 6.03% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 17.62% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 22.49% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 37.40% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 31.33% | -1.40% |
Сравнение комиссий CTSIX и BCSSX
CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BCSSX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSIX и BCSSX
CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 101.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 101.87% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTSIX and BCSSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (12.04%) compared to BCSSX (6.03%). In terms of maximum drawdown, CTSIX dropped -50.83% vs BCSSX's -55.58%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSIX и BCSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор