PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с PGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и PGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.42%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.

CTRZX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.77%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с ARINXCTRZX с MWIGXCTRZX с NASDXCTRZX с AMFIXCTRZX с ASFYX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с FSPGXPGSIX с ETVPGSIX с FXAIXPGSIX с NPCTPGSIX с EBABXPGSIX с AMFIXPGSIX с CTRIX

Сравнение комиссий CTRZX и PGSIX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.

PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Доходность на риск

CTRZX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXPGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.17

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.64

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.84

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

5.63

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGSIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.17

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.46

Корреляция

Корреляция между CTRZX и PGSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и PGSIX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.07%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и PGSIX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и PGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-22.28%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.85%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-21.57%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.49%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-2.62%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.26%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и PGSIX

Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.96%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.45%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.95%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

6.96%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.91%

-0.79%