PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTRZX с LMSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTRZX (Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund) and LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, CTRZX returned 0.19%/yr vs -1.89%/yr for LMSMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CTRZX charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for LMSMX.

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 1.11%.

CTRZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.69%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.61%
3 года*
4.81%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRZX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		0.41%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		1.11%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Correlation

The correlation between CTRZX and LMSMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between CTRZX and LMSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с VTCLXCTRZX с BDJCTRZX с ASFYXCTRZX с BCOIXCTRZX с ARINX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с PGSIXLMSMX с GOBSXLMSMX с DCFFXLMSMX с LMASXLMSMX с LCSMXLMSMX с AAIIX

Доходность на риск

CTRZX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXLMSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.61

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.50

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.28

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

8.74

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и LMSMX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и LMSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTRZXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-30.76%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.64%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-10.50%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-30.18%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-12.55%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-10.12%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и LMSMX

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTRZXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.31%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.68%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

5.41%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

10.38%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

8.16%

-3.05%

Сравнение комиссий CTRZX и LMSMX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и LMSMX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что сопоставимо с доходностью LMSMX в 4.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.40%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.40%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Часто задаваемые вопросы

CTRZX and LMSMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRZX has higher volatility (1.44%) compared to LMSMX (1.31%). In terms of maximum drawdown, CTRZX dropped -19.33% vs LMSMX's -30.76%.

LMSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRZX и LMSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор