PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRIX с CHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTRIX с CHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTRIX (Calamos Total Return Bond Fund) and CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) are both mutual funds - CTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Calamos, while CHY is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Over the past 10 years, CTRIX returned 1.54%/yr vs 12.92%/yr for CHY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CTRIX charges 0.65%/yr vs 2.64%/yr for CHY.

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и CHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRIX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CHY с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции CTRIX уступали акциям CHY по среднегодовой доходности: 1.54% против 12.92% соответственно.

CTRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.52%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.54%

CHY

1 день
0.00%
1 месяц
5.47%
С начала года
21.02%
6 месяцев
19.84%
1 год
39.86%
3 года*
19.98%
5 лет*
6.51%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRIX и CHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.04%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		21.02%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%

Correlation

The correlation between CTRIX and CHY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г.

0.05

Over the past year, CTRIX and CHY have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Total Return Bond Fund

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с PGSIXCTRIX с CIHEXCTRIX с CHYDXCTRIX с CVTRXCTRIX с AAIIXCTRIX с BCOIX
Часто сравнивают с CHY:
CHY с CHICHY с CCVIXCHY с BINCCHY с CHYDXCHY с SMHCHY с ADXCHY с ISPY

Доходность на риск

CTRIX vs. CHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRIX c CHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRIXCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.55

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.36

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.51

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

17.80

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRIX vs. CHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRIX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CHY равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRIX и CHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRIXCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.55

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и CHY

Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки CHY в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и CHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTRIXCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-60.53%

+42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-11.42%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-24.32%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-35.99%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-50.41%

+32.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.05%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-9.10%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.25%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и CHY

Текущая волатильность для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) составляет 1.33%, в то время как у Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTRIXCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

7.05%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

13.34%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

15.72%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

19.31%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

23.26%

-18.67%

Сравнение комиссий CTRIX и CHY

CTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHY в 2.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и CHY

Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности CHY в 9.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		9.06%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.55%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%

Часто задаваемые вопросы

CTRIX and CHY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHY has higher volatility (7.05%) compared to CTRIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, CTRIX dropped -17.84% vs CHY's -60.53%.

CHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRIX и CHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор