PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRIX с CHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRIX с CHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY).

CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. CHY - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 28 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и CHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRIX и CHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		0.11%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%

Доходность по периодам

С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у CHY с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции CTRIX уступали акциям CHY по среднегодовой доходности: 1.61% против 11.10% соответственно.

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%

CHY

1 день
2.20%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.11%
6 месяцев
4.58%
1 год
21.96%
3 года*
11.89%
5 лет*
3.93%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Total Return Bond Fund

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с CVGRXCTRIX с CVTRX
Часто сравнивают с CHY:
CHY с BINCCHY с SMHCHY с ADXCHY с VOOCHY с NFLXCHY с ISPYCHY с CHI

Сравнение комиссий CTRIX и CHY

CTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHY в 2.64%.

CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CTRIX vs. CHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRIX c CHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRIXCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.80

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.00

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

9.39

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRIX vs. CHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRIX и CHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRIXCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между CTRIX и CHY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и CHY

Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности CHY в 10.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		10.78%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и CHY

Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки CHY в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и CHY.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRIXCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-60.53%

+42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-11.42%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-35.99%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-50.41%

+32.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-6.90%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-9.16%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.43%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и CHY

Текущая волатильность для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) составляет 1.63%, в то время как у Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRIXCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

8.04%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

12.12%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

17.36%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

19.17%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

23.14%

-18.57%