PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTMX с MTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTMX с MTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTMX (CytomX Therapeutics, Inc.) and MTA (Metalla Royalty & Streaming Ltd.) are both stocks. CTMX operates in Biotechnology (Healthcare), while MTA operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, CTMX returned -13.81%/yr vs -5.37%/yr for MTA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTMX и MTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTMX показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у MTA с доходностью -0.90%.

CTMX

1 день
1.90%
1 месяц
-22.97%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-19.50%
1 год
21.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
-13.81%
10 лет*
-11.44%

MTA

1 день
-3.38%
1 месяц
14.05%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
3.07%
1 год
125.44%
3 года*
22.26%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTMX и MTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.		-24.41%313.59%-33.55%-3.13%-63.05%-33.89%-21.18%-44.97%-28.47%20.56%
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-0.90%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-44.82%133.14%122.65%20.19%6.75%

Correlation

The correlation between CTMX and MTA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTMX:

$570.82M

MTA:

$737.62M

EPS

CTMX:

-$0.37

MTA:

-$0.04

Коэффициент P/S

CTMX:

14.53

MTA:

49.24

Коэффициент P/B

CTMX:

1.78

MTA:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

CTMX:

$35.54M

MTA:

$14.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTMX:

$24.77M

MTA:

$12.51M

EBITDA (12 мес.)

CTMX:

-$62.07M

MTA:

$3.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CytomX Therapeutics, Inc.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

Часто сравнивают с CTMX:
CTMX с CNTBCTMX с NUVBCTMX с XERSCTMX с SPYCTMX с CMPXCTMX с ERICCTMX с LRCX
Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AUD=XMTA с AVGOMTA с SPYMTA с FNVMTA с GLDMTA с URNM

Доходность на риск

CTMX vs. MTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTMX
Ранг доходности на риск CTMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTMX c MTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTMXMTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.40

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.73

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.82

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

10.32

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTMX vs. MTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа MTA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTMX и MTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTMXMTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.40

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.31

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CTMX и MTA

Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки MTA в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и MTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTMXMTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-81.73%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.19%

-33.04%

-20.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.59%

-49.85%

-41.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.16%

-77.03%

-17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.59%

-41.07%

-49.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.69%

-41.39%

-29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.71%

12.20%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CTMX и MTA

Текущая волатильность для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) составляет 13.80%, в то время как у Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что CTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTMXMTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

15.80%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.42%

37.96%

+30.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.69%

52.71%

+43.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.79%

53.21%

+88.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.36%

57.06%

+54.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTMX и MTA

Ни CTMX, ни MTA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.75%0.00%0.00%0.10%0.75%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTMX и MTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Metalla Royalty & Streaming Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
10.26M
3.02M
(CTMX) Общая выручка
(MTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CTMX and MTA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTA has higher volatility (15.80%) compared to CTMX (13.80%). In terms of maximum drawdown, CTMX dropped -98.74% vs MTA's -81.73%.

MTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTMX и MTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор