PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTMX с LITE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTMX с LITE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Lumentum Holdings Inc. (LITE).

Доходность

Сравнение доходности CTMX и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTMX и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.		10.33%313.59%-33.55%-3.13%-63.05%-33.89%-21.18%-44.97%-28.47%92.08%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		90.66%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTMX:

$799.88M

LITE:

$58.40B

EPS

CTMX:

-$0.11

LITE:

$3.23

Коэффициент P/S

CTMX:

9.55

LITE:

25.97

Коэффициент P/B

CTMX:

8.08

LITE:

68.98

Общая выручка (12 мес.)

CTMX:

$76.20M

LITE:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTMX:

$75.69M

LITE:

$704.00M

EBITDA (12 мес.)

CTMX:

-$19.39M

LITE:

$171.40M

Доходность по периодам

С начала года, CTMX показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 90.66%. За последние 10 лет акции CTMX уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: -9.91% против 38.75% соответственно.

CTMX

1 день
6.58%
1 месяц
-12.48%
С начала года
10.33%
6 месяцев
47.34%
1 год
639.23%
3 года*
46.01%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
-9.91%

LITE

1 день
7.33%
1 месяц
0.26%
С начала года
90.66%
6 месяцев
331.91%
1 год
1,027.30%
3 года*
135.20%
5 лет*
49.99%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CytomX Therapeutics, Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с CTMX:
CTMX с CNTBCTMX с XERSCTMX с NUVBCTMX с SPYCTMX с ERICCTMX с CMPXCTMX с LRCX
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с AVGOLITE с COHRLITE с TSMLITE с GELITE с LRCXLITE с NEM

Доходность на риск

CTMX vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTMX
Ранг доходности на риск CTMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTMX c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTMXLITEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.81

12.35

-8.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.71

5.48

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.80

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.76

35.64

-19.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.65

122.01

-85.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTMX vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTMX на текущий момент составляет 3.81, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 12.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTMX и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTMXLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

12.35

-8.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.87

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.70

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.72

-0.80

Корреляция

Корреляция между CTMX и LITE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTMX и LITE

Ни CTMX, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CTMX и LITE

Максимальная просадка CTMX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTMX и LITE.

Загрузка...

Показатели просадок

CTMXLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-66.89%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.14%

-28.70%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.65%

-66.48%

-29.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.74%

-66.89%

-31.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.27%

-12.37%

-73.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.40%

-23.45%

-46.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

8.38%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CTMX и LITE

CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) имеет более высокую волатильность в 53.47% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 36.84%. Это указывает на то, что CTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTMXLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.47%

36.84%

+16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.27%

70.39%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.33%

84.05%

+85.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.15%

57.67%

+84.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.35%

55.23%

+56.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTMX и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CytomX Therapeutics, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
663.00K
665.50M
(CTMX) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию