Сравнение CTIF с WEEL
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTIF показывает доходность 5.33%, а WEEL немного ниже – 5.22%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | 4.75% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.22% | 11.28% |
Correlation
The correlation between CTIF and WEEL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. WEEL — Ранг доходности на риск
CTIF
WEEL
Сравнение CTIF c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и WEEL
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -17.45% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.45% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 8.01% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.84% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.84% | -0.45% |
Сравнение комиссий CTIF и WEEL
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и WEEL
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности WEEL в 12.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.46% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and WEEL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 3.65% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор