Сравнение CTIF с EIPI
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, CTIF returned 8.56% vs 21.36% for EIPI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.62%.
CTIF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.02%
EIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 13.14%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам CTIF и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 6.60% | 3.87% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.62% | 5.32% |
Correlation
The correlation between CTIF and EIPI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. EIPI — Ранг доходности на риск
CTIF
EIPI
Сравнение CTIF c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.50 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 13.14 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIF и EIPI
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -12.33% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -4.77% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.86% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.72% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.63% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и EIPI
Текущая волатильность для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) составляет 3.38%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что CTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.90% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 7.77% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 10.05% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 13.03% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 13.03% | -0.51% |
Сравнение комиссий CTIF и EIPI
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и EIPI
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности EIPI в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 4.87% | 2.55% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.70% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and EIPI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPI has higher volatility (3.90%) compared to CTIF (3.38%). In terms of maximum drawdown, CTIF dropped -9.43% vs EIPI's -12.33%.
On 1-year performance, EIPI leads with 21.36% vs 8.56% for CTIF. On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CTIF has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.36% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 4.87% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 1.11% for EIPI.
EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор