Сравнение CTHAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CTHAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTHAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | -0.29% | 11.55% | 7.66% | 9.26% | -11.69% | 9.28% | 10.86% | 16.63% | -3.63% | 15.27% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CTHAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CTHAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.65% против 0.87% соответственно.
CTHAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.65%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTHAX и QBDSX
CTHAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
CTHAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
CTHAX
QBDSX
Сравнение CTHAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTHAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.60 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.87 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.89 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 3.43 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTHAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.60 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.17 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.15 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между CTHAX и QBDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTHAX и QBDSX
Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | 5.57% | 5.55% | 3.94% | 2.98% | 4.05% | 12.40% | 5.63% | 4.55% | 6.43% | 3.74% | 4.26% | 4.01% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок CTHAX и QBDSX
Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTHAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -18.38% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -3.09% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -7.40% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.17% | -18.38% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -8.41% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -6.83% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.80% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTHAX и QBDSX
American Funds College 2030 Fund (CTHAX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTHAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.40% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 2.77% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 3.77% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 4.32% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 5.26% | +2.61% |