Сравнение CTHAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CTHAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTHAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | -0.29% | 11.55% | 7.66% | 9.26% | -11.69% | 9.28% | 10.86% | 16.63% | -3.63% | 15.27% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CTHAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции CTHAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 5.04% соответственно.
CTHAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.65%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTHAX и BERIX
CTHAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CTHAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CTHAX
BERIX
Сравнение CTHAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTHAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.57 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.30 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.77 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 17.74 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTHAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.57 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CTHAX и BERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTHAX и BERIX
Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTHAX American Funds College 2030 Fund | 5.57% | 5.55% | 3.94% | 2.98% | 4.05% | 12.40% | 5.63% | 4.55% | 6.43% | 3.74% | 4.26% | 4.01% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CTHAX и BERIX
Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTHAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -20.34% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -2.95% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -15.73% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.17% | -20.34% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.79% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -2.60% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.79% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTHAX и BERIX
American Funds College 2030 Fund (CTHAX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTHAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.55% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 4.29% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 5.38% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 5.94% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 6.00% | +1.87% |