Сравнение CTEX с URAN
CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CTEX returned 49.36% vs -0.76% for URAN. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -8.34%.
CTEX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -14.15%
- 6 месяцев
- -11.57%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 49.36%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.31%
URAN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -19.40%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.29K | $30.93K | $61.19K | |
| $146.04K | $470.73K | $425.68K |
Сравнение доходности по годам CTEX и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 0.28% | 67.74% | -4.76% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -8.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CTEX and URAN is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between CTEX and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEX vs. URAN — Ранг доходности на риск
CTEX
URAN
Сравнение CTEX c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEX | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.02 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -0.04 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEX и URAN
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки URAN в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEX | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -35.21% | -35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -35.21% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | -30.42% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.25% | -12.49% | -28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 17.69% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и URAN
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEX | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 9.27% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.87% | 28.16% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 39.97% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.92% | 38.86% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 38.86% | +5.06% |
Сравнение комиссий CTEX и URAN
CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и URAN
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности URAN в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.09% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.80% | 2.56% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEX and URAN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEX has higher volatility (15.90%) compared to URAN (9.27%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs URAN's -35.21%.
On 1-year performance, CTEX leads with 49.36% vs -0.76% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 9.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEX has performed better with a 49.36% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.
URAN has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.09% for CTEX.
CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.35% for URAN.
CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEX и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор