Сравнение CTEX с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Invesco Solar ETF (TAN).
CTEX и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и TAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и TAN
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Доходность на риск
CTEX vs. TAN — Ранг доходности на риск
CTEX
TAN
Сравнение CTEX c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.10 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.68 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 5.21 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 13.78 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.15 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и TAN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и TAN
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и TAN
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и TAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -95.29% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -16.25% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -74.16% | +44.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -78.57% | +35.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 6.15% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и TAN
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 10.07% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 26.24% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 39.51% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 39.82% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 37.78% | +5.38% |