PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEX с TAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEX и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEX и TAN


2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
-1.03%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
TAN
Invesco Solar ETF
14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%.


CTEX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
9.25%
1 год
101.54%
3 года*
2.06%
5 лет*
10 лет*

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Invesco Solar ETF

Сравнение комиссий CTEX и TAN

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.


Доходность на риск

CTEX vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTEXTANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.10

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.68

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

5.21

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

13.78

-0.02

CTEX vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTEXTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.15

+0.08

Корреляция

Корреляция между CTEX и TAN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и TAN

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
2.11%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CTEX и TAN

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и TAN.


Загрузка...

Показатели просадок


CTEXTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-95.29%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-16.25%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.09%

-74.16%

+44.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-78.57%

+35.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

6.15%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и TAN

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTEXTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

10.07%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

26.24%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.72%

39.51%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.16%

39.82%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

37.78%

+5.38%