PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs -56.19%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-31.17%

Correlation

The correlation between CTEX and SQQQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.59

The correlation between CTEX and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и SQQQ

Секторы
CTEX
SQQQ

Промышленность

48.9%

-

Технологии

34.7%

-

Коммунальные услуги

11.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
SQQQ

-

Технологии

CTEX
34.7%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
SQQQ

-

Энергетика

CTEX
3.0%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

CTEX

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

CTEX

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

CTEX

-

SQQQ

-

Недвижимость

CTEX

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

CTEX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
-1.37

+5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
-2.63

+6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.72

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

-0.99

+8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

-1.82

+21.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

-1.37

+5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.88

+0.99

Просадки

Сравнение просадок CTEX и SQQQ

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-100.00%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-65.95%

+44.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-92.38%

+35.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-100.00%

+95.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-92.40%

+50.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

35.73%

-27.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и SQQQ

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

13.75%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

36.45%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

47.79%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

66.64%

-23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

66.11%

-22.81%

Сравнение комиссий CTEX и SQQQ

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и SQQQ

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and SQQQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to SQQQ (13.75%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs -56.19% for SQQQ. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs -56.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 1.50% for CTEX.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.95% for SQQQ.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор