Сравнение CTEX с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
CTEX и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и SQQQ
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
CTEX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
CTEX
SQQQ
Сравнение CTEX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | -0.84 | +3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | -1.14 | +3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.76 | +5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | -0.87 | +14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.84 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.85 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и SQQQ составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и SQQQ
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и SQQQ
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -100.00% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -75.23% | +53.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -100.00% | +69.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -92.32% | +49.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 65.40% | -57.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 12.29%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 19.98% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 38.23% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 67.38% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 66.65% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 65.97% | -22.81% |