PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 1.55%/yr vs -50.96%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

CTEX

1 день
-5.55%
1 месяц
-15.90%
6 месяцев
-8.82%
С начала года
1.97%
1 год
59.46%
3 года*
1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-30.44%

Correlation

The correlation between CTEX and SQQQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.60

The correlation between CTEX and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и SQQQ

Секторы
CTEX
SQQQ

Промышленность

43.3%

-

Энергетика

37.5%

-

Коммунальные услуги

13.0%

-

Технологии

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
43.3%
SQQQ

-

Энергетика

CTEX
37.5%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

CTEX
13.0%
SQQQ

-

Технологии

CTEX
3.1%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

CTEX
2.7%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

CTEX

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

CTEX

-

SQQQ
109.1%

Здравоохранение

CTEX

-

SQQQ

-

Недвижимость

CTEX

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с CTECCTEX с TIMECTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

CTEX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTEXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.98

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.58

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.89

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-1.63

+7.43

CTEX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEX и SQQQ

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-100.00%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-61.03%

+30.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.62%

-92.51%

+35.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.12%

-100.00%

+69.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.35%

-92.76%

+51.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

33.36%

-23.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 15.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

22.32%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.05%

46.22%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.56%

55.87%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

67.91%

-24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.74%

66.57%

-22.83%

Сравнение комиссий CTEX и SQQQ

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и SQQQ

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		2.05%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and SQQQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to CTEX (15.88%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, CTEX leads with 1.55% vs -50.96% for SQQQ. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CTEX has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 1.55% return vs -50.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.05% for CTEX.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.95% for SQQQ.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор