Сравнение CTEX с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
CTEX и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и ICLN
CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
CTEX vs. ICLN — Ранг доходности на риск
CTEX
ICLN
Сравнение CTEX c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.38 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.01 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 5.60 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 15.65 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.12 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и ICLN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и ICLN
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и ICLN
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -87.15% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -11.22% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -50.31% | +20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -66.84% | +23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 4.01% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и ICLN
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 10.23% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 20.47% | +13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 26.14% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 27.16% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 27.04% | +16.12% |