PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с ICLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index while ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 8.92%/yr for ICLN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.46%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEX показывает доходность 39.97%, а ICLN немного выше – 40.54%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
-2.78%
1 месяц
11.22%
С начала года
40.54%
6 месяцев
39.84%
1 год
83.73%
3 года*
8.92%
5 лет*
2.10%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.54%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-1.65%

Correlation

The correlation between CTEX and ICLN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between CTEX and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и ICLN

Секторы
CTEX
ICLN

Промышленность

48.9%
27.8%

Технологии

34.7%
11.1%

Коммунальные услуги

11.5%
32.8%

Энергетика

3.0%
26.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
ICLN
27.8%

Технологии

CTEX
34.7%
ICLN
11.1%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
ICLN
32.8%

Энергетика

CTEX
3.0%
ICLN
26.4%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
ICLN
0.1%

Сырьевые материалы

CTEX

-

ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

CTEX

-

ICLN

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

ICLN

-

Финансовые услуги

CTEX

-

ICLN

-

Здравоохранение

CTEX

-

ICLN

-

Недвижимость

CTEX

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

CTEX vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
3.20

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.86

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

7.50

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

21.35

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

3.20

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.08

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CTEX и ICLN

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-87.15%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-11.22%

-10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-43.18%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-37.13%

+33.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-66.61%

+24.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

3.94%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и ICLN

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

9.53%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

20.21%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

26.38%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

27.21%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

27.20%

+16.10%

Сравнение комиссий CTEX и ICLN

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и ICLN

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and ICLN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to ICLN (9.53%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs ICLN's -87.15%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs 8.92% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.16% for ICLN.

CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.46% for ICLN.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор