PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с HYDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index while HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 15.56%/yr for HYDR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 110.14%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDR

1 день
-4.74%
1 месяц
13.61%
С начала года
110.14%
6 месяцев
86.55%
1 год
256.71%
3 года*
15.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		110.14%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-5.94%

Correlation

The correlation between CTEX and HYDR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between CTEX and HYDR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и HYDR

Секторы
CTEX
HYDR

Промышленность

48.9%
84.7%

Технологии

34.7%
0.5%

Коммунальные услуги

11.5%

-

Энергетика

3.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
HYDR
84.7%

Технологии

CTEX
34.7%
HYDR
0.5%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
HYDR

-

Энергетика

CTEX
3.0%
HYDR
0.4%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
HYDR
2.3%

Сырьевые материалы

CTEX

-

HYDR
2.4%

Коммуникационные услуги

CTEX

-

HYDR

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

HYDR

-

Финансовые услуги

CTEX

-

HYDR

-

Здравоохранение

CTEX

-

HYDR

-

Недвижимость

CTEX

-

HYDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY

Доходность на риск

CTEX vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
4.78

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.63

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

8.69

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

20.46

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDR равному 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

4.78

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.22

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CTEX и HYDR

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и HYDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-89.28%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-29.76%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-70.32%

+13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-51.75%

+47.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-64.21%

+22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

12.61%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и HYDR

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) составляет 15.79%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что CTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

18.76%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

35.49%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

54.28%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

47.22%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

47.22%

-3.92%

Сравнение комиссий CTEX и HYDR

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и HYDR

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности HYDR в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.82%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and HYDR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.76%) compared to CTEX (15.79%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs 15.56% for HYDR. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTEX has been the lower-risk option at 15.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

HYDR has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.50% for CTEX.

CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор