PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с HJEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index while HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и HJEN

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%2.00%

Correlation

The correlation between CTEX and HJEN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.61

The correlation between CTEX and HJEN shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTEX и HJEN

Секторы
CTEX
HJEN

Промышленность

48.9%
31.7%

Технологии

34.7%
7.6%

Коммунальные услуги

11.5%

-

Энергетика

3.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

9.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
HJEN
31.7%

Технологии

CTEX
34.7%
HJEN
7.6%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
HJEN

-

Энергетика

CTEX
3.0%
HJEN
8.3%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
HJEN

-

Сырьевые материалы

CTEX

-

HJEN
9.2%

Коммуникационные услуги

CTEX

-

HJEN

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

HJEN

-

Финансовые услуги

CTEX

-

HJEN
3.3%

Здравоохранение

CTEX

-

HJEN

-

Недвижимость

CTEX

-

HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE

Доходность на риск

CTEX vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HJEN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXHJENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

—

—

Просадки

Сравнение просадок CTEX и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

—

—

Сравнение комиссий CTEX и HJEN

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HJEN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и HJEN

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and HJEN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for HJEN.

CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.45% for HJEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор