PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEX с FAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с FAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index while FAN tracks the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 5.72%/yr vs 13.97%/yr for FAN. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for FAN.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FAN с доходностью 14.97%.

CTEX

1 день
-3.51%
1 месяц
-14.15%
6 месяцев
-11.57%
С начала года
0.28%
1 год
49.36%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-2.31%

FAN

1 день
-1.96%
1 месяц
-5.79%
6 месяцев
3.10%
С начала года
14.97%
1 год
25.00%
3 года*
13.97%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.41%
Всё время*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CTEX

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
$38.29K$30.93K$61.19K

FAN

First Trust Global Wind Energy ETF
$4.80M$2.90M$2.53M

Сравнение доходности по годам CTEX и FAN

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		0.28%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		14.97%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-3.30%

Correlation

The correlation between CTEX and FAN is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.65

The correlation between CTEX and FAN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и FAN

Секторы
CTEX
FAN

Промышленность

45.1%
43.3%

Технологии

38.1%

-

Коммунальные услуги

11.9%
53.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
1.6%

Энергетика

2.3%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
45.1%
FAN
43.3%

Технологии

CTEX
38.1%
FAN

-

Коммунальные услуги

CTEX
11.9%
FAN
53.9%

Потребительский циклический сектор

CTEX
2.6%
FAN
1.6%

Энергетика

CTEX
2.3%
FAN
0.9%

Сырьевые материалы

CTEX

-

FAN
0.2%

Коммуникационные услуги

CTEX

-

FAN

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

FAN

-

Финансовые услуги

CTEX

-

FAN

-

Здравоохранение

CTEX

-

FAN

-

Недвижимость

CTEX

-

FAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

First Trust Global Wind Energy ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с CTECCTEX с TIMECTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с RAYSFAN с GRIDFAN с CTEC

Доходность на риск

CTEX vs. FAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CTEX c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTEXFANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.22

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.74

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.71

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

5.13

-1.26

CTEX vs. FAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEX и FAN

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что меньше максимальной просадки FAN в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и FAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXFANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-79.94%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-14.64%

-24.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.01%

-24.13%

-25.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.28%

-13.58%

-17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.25%

-44.85%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

4.89%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и FAN

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXFANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

5.14%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.87%

16.09%

+19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.25%

20.64%

+26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.92%

21.41%

+22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

20.97%

+22.95%

Сравнение комиссий CTEX и FAN

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FAN в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и FAN

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FAN в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		2.09%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		1.00%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and FAN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.90%) compared to FAN (5.14%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs FAN's -79.94%.

On 3-year performance, FAN leads with 13.97% vs 5.72% for CTEX. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FAN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAN has performed better with a 13.97% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

CTEX has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.00% for FAN.

CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.62% for FAN.

FAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и FAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор