Сравнение CTEX с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
CTEX и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | -5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.10%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и CRAK
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
CTEX vs. CRAK — Ранг доходности на риск
CTEX
CRAK
Сравнение CTEX c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 3.41 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 4.16 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.62 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 4.77 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 20.58 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 3.41 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.53 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и CRAK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и CRAK
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и CRAK
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -58.80% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -15.07% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -1.98% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -12.63% | -30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.49% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и CRAK
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 5.81% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 13.42% | +20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 20.99% | +22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 20.45% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 22.11% | +21.05% |