PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с CRAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 22.78%/yr for CRAK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 33.23%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
0.56%
1 месяц
-1.83%
С начала года
33.23%
6 месяцев
27.96%
1 год
67.58%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.54%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и CRAK

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		33.23%39.11%-15.05%13.73%19.10%-5.24%

Correlation

The correlation between CTEX and CRAK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.36

Over the past year, the correlation between CTEX and CRAK has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CTEX и CRAK

Секторы
CTEX
CRAK

Промышленность

48.9%
4.0%

Технологии

34.7%

-

Коммунальные услуги

11.5%

-

Энергетика

3.0%
98.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
CRAK
4.0%

Технологии

CTEX
34.7%
CRAK

-

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
CRAK

-

Энергетика

CTEX
3.0%
CRAK
98.9%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
CRAK

-

Сырьевые материалы

CTEX

-

CRAK
1.1%

Коммуникационные услуги

CTEX

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

CRAK

-

Финансовые услуги

CTEX

-

CRAK

-

Здравоохранение

CTEX

-

CRAK

-

Недвижимость

CTEX

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

CTEX vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
3.70

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.76

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.62

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

7.93

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

22.48

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRAK равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

3.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.54

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CTEX и CRAK

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-58.80%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-8.57%

-13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-35.61%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.81%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-12.50%

-29.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

3.02%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и CRAK

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

6.74%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

14.27%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

18.35%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

20.61%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

22.16%

+21.14%

Сравнение комиссий CTEX и CRAK

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и CRAK

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что сопоставимо с доходностью CRAK в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.51%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and CRAK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to CRAK (6.74%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs CRAK's -58.80%.

On 3-year performance, CRAK leads with 22.78% vs 16.51% for CTEX. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRAK has performed better with a 22.78% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

CRAK has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.50% for CTEX.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while CRAK is Energy Equities. CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор