Сравнение CTEC с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Uranium ETF (URA).
CTEC и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 9.83% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -22.19% | 47.46% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 44.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
CTEC
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 96.37%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEC и URA
CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
CTEC vs. URA — Ранг доходности на риск
CTEC
URA
Сравнение CTEC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEC | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.53 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.01 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 4.40 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 10.53 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.59 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.05 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CTEC и URA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и URA
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.68% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок CTEC и URA
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -93.54% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -28.43% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -37.90% | -38.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.34% | -44.10% | -14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -75.40% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 11.89% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и URA
Текущая волатильность для Global X CleanTech ETF (CTEC) составляет 12.43%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что CTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 14.44% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 38.51% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 49.22% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 42.97% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 37.22% | +0.70% |