PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEC с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CTEC и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEC и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF
9.83%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%44.37%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.


CTEC

1 день
5.37%
1 месяц
-0.48%
С начала года
9.83%
6 месяцев
16.68%
1 год
96.37%
3 года*
-9.00%
5 лет*
-11.44%
10 лет*

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X CleanTech ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий CTEC и URA

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

CTEC vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 9393
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTECURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.53

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.01

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

4.40

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

10.53

+2.69

CTEC vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTECURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.05

-0.06

Корреляция

Корреляция между CTEC и URA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и URA

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF
0.68%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и URA

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


CTECURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-93.54%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-28.43%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-37.90%

-38.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.34%

-44.10%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.42%

-75.40%

+22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

11.89%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и URA

Текущая волатильность для Global X CleanTech ETF (CTEC) составляет 12.43%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что CTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CTECURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

14.44%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

38.51%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.90%

49.22%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

42.97%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.92%

37.22%

+0.70%