Сравнение CTCAX с ILGCX
CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) and ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia, while ILGCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Columbia. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CTCAX charges 1.18%/yr vs 0.79%/yr for ILGCX.
Доходность
Сравнение доходности CTCAX и ILGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTCAX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 14.21%
- С начала года
- 30.99%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 59.47%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 24.65%
ILGCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTCAX и ILGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 30.99% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -29.36% |
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | -8.30% | 14.93% | 31.88% | 41.54% | -20.15% |
Correlation
The correlation between CTCAX and ILGCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between CTCAX and ILGCX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTCAX vs. ILGCX — Ранг доходности на риск
CTCAX
ILGCX
Сравнение CTCAX c ILGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTCAX | ILGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTCAX | ILGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CTCAX и ILGCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTCAX | ILGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTCAX и ILGCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTCAX | ILGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | — | — |
Сравнение комиссий CTCAX и ILGCX
CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии ILGCX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTCAX и ILGCX
Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности ILGCX в 151.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 2.51% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | 151.73% | 38.35% | 13.20% | 0.02% | 33.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTCAX and ILGCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTCAX и ILGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор