Сравнение CTC-A.TO с INCY
CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 4.02%/yr for INCY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTC-A.TO и INCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.02% соответственно.
CTC-A.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 6.57%
INCY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 60.48%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 9.56% | 20.07% | 12.82% | 3.76% | -19.20% | 11.26% | 24.13% | 0.73% | -11.01% | 19.72% |
INCY Incyte Corporation | 12.23% | 36.47% | 19.32% | -23.68% | 16.36% | -15.65% | -2.75% | 31.66% | -27.21% | -11.94% |
Correlation
The correlation between CTC-A.TO and INCY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CTC-A.TO:
CA$9.89B
INCY:
$22.45B
CTC-A.TO:
CA$11.14
INCY:
$7.06
CTC-A.TO:
16.76
INCY:
15.38
CTC-A.TO:
0.33
INCY:
0.02
CTC-A.TO:
0.61
INCY:
4.11
CTC-A.TO:
1.70
INCY:
3.99
CTC-A.TO:
CA$16.43B
INCY:
$5.36B
CTC-A.TO:
CA$5.41B
INCY:
$3.76B
CTC-A.TO:
CA$2.09B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTC-A.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск
CTC-A.TO
INCY
Сравнение CTC-A.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTC-A.TO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.23 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 7.02 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTC-A.TO и INCY
Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTC-A.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -81.92% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -18.82% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -32.72% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -39.05% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -65.90% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -26.19% | +20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -36.43% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 8.65% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTC-A.TO и INCY
Текущая волатильность для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) составляет 7.65%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTC-A.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 9.56% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 23.35% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 33.96% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 30.20% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 35.04% | -9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTC-A.TO и INCY
Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 3.83% | 4.08% | 4.63% | 4.90% | 4.13% | 2.59% | 2.72% | 2.97% | 2.52% | 1.59% | 1.67% | 1.79% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTC-A.TO и INCY
CTC-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTC-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CTC-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
CTC-A.TO and INCY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор