Сравнение CTAP с INCM
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 6.71%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.71% | 0.90% |
Correlation
The correlation between CTAP and INCM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. INCM — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INCM
Сравнение CTAP c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и INCM
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -7.84% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -0.51% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -1.07% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и INCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 5.45% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 7.24% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 7.24% | +17.11% |
Сравнение комиссий CTAP и INCM
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и INCM
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности INCM в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and INCM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.38% for INCM.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор