Сравнение CTAP с INCM
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 6.45%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.45% | 1.15% |
Correlation
The correlation between CTAP and INCM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов CTAP и INCM
Секторы
CTAP
INCM
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CTAP
INCM
Сырьевые материалы
CTAP
-
INCM
Коммуникационные услуги
CTAP
-
INCM
Потребительский циклический сектор
CTAP
-
INCM
Потребительский защитный сектор
CTAP
-
INCM
Энергетика
CTAP
-
INCM
Здравоохранение
CTAP
-
INCM
Промышленность
CTAP
-
INCM
Недвижимость
CTAP
-
INCM
Технологии
CTAP
-
INCM
Коммунальные услуги
CTAP
-
INCM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. INCM — Ранг доходности на риск
CTAP
INCM
Сравнение CTAP c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 1.51 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и INCM
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -7.84% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -0.75% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.09% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и INCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 5.25% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 7.23% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 7.23% | +16.71% |
Сравнение комиссий CTAP и INCM
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и INCM
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности INCM в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.08% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and INCM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.38% for INCM.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор