PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTAP с EAOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).

CTAP и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CTAP и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTAP и EAOM

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		-0.60%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью -0.60%.

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.38%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.92%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с RSSBCTAP с NTSE
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Сравнение комиссий CTAP и EAOM

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EAOM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTAP vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.65

+0.34

Корреляция

Корреляция между CTAP и EAOM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и EAOM

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности EAOM в 2.91%

TTM202520242023202220212020
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.91%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%

Просадки

Сравнение просадок CTAP и EAOM

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и EAOM.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAPEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-20.73%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-3.31%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.09%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и EAOM

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAPEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

8.04%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

8.01%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

7.91%

+14.28%