Сравнение CSZIX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CSZIX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSZIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 2.42% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CSZIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 6.51% против 5.51% соответственно.
CSZIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.51%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSZIX и PHRAX
CSZIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
CSZIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
CSZIX
PHRAX
Сравнение CSZIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSZIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.79 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSZIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CSZIX и PHRAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSZIX и PHRAX
Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.07% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок CSZIX и PHRAX
Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSZIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -72.56% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.50% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -33.51% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -42.00% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.10% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -11.42% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.13% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSZIX и PHRAX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.41% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSZIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.54% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.20% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 16.54% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 19.11% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 20.98% | -0.18% |