PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSZIX с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSZIX с CSDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).

CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CSZIX и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSZIX и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		2.42%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%8.18%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		2.48%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSZIX показывает доходность 2.42%, а CSDIX немного выше – 2.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSZIX имеют среднегодовую доходность 6.51%, а акции CSDIX немного отстают с 6.43%.

CSZIX

1 день
0.91%
1 месяц
-6.81%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.19%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.21%
10 лет*
6.51%

CSDIX

1 день
0.96%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.48%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.18%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с VNQCSZIX с FRIFXCSZIX с FRESXCSZIX с OCSZIX с FOFCSZIX с PISHXCSZIX с FREL
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с PSFCSDIX с LPXZXCSDIX с MLOZXCSDIX с PISHXCSDIX с IRFIX

Сравнение комиссий CSZIX и CSDIX

CSZIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSDIX в 0.84%.

CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Доходность на риск

CSZIX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSZIX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSZIXCSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.21

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.40

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.36

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

1.41

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSZIX vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSZIX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSDIX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSZIX и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSZIXCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Корреляция

Корреляция между CSZIX и CSDIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSZIX и CSDIX

Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CSDIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.07%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.00%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Просадки

Сравнение просадок CSZIX и CSDIX

Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и CSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSZIXCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-72.37%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.83%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-33.09%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-42.68%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.76%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-11.00%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.01%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSZIX и CSDIX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеют волатильность 4.41% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSZIXCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.42%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.49%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.98%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

18.67%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

20.84%

-0.04%